Ganhar dinheiro negociação ganhos anúncios Se você assistir a mídia financeira, youve visto como salário libera trabalho. Seu como o jogo grande no domingo vem com horas, e às vezes dias, dos peritos infinitos que fornecem suas previsões de o que os números olharão como, e outros peritos que fornecem suas estratégias de como investir ou negociar baseado na notícia. Alguns diriam que é overhype de mídia no seu melhor e se você assistir a enxurrada interminável de gráficos e ganhos música central, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em anúncios de ganhos Como com a maioria dos tópicos em Wall Street. Há uma enxurrada de opiniões e, em última análise, virá para a escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deveria tentar De acordo com a CNBC, a porcentagem de empresas SampP 500 que superaram suas projeções de ganhos no primeiro trimestre de 2012 foi de mais de 70 e, de acordo com o Bespoke Investment Group, a média de um dia de mudanças nesses estoques foi de 0,47. Tomando um risco para ganhar apenas metade de um por cento não pode parecer vale o tempo, especialmente depois de impostos de curto prazo de ganhos de capital são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ações theyre depois. Em vez disso, theyre procurando um estoque como a Apple que subiu 50 o dia depois que eles relataram ganhos blowout. Isso representou quase um ganho de 9 do dia anterior. Mas a Apple não é o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociação após seus anúncios de ganhos. Empresas notáveis como a Amazon subiram 15,77, a Cirrus Logic aumentou 18,62 e a Expedia aumentou 26,53. Se um comerciante pode bloquear um dia de pagamento como a Apple, ou uma das 17 empresas que adicionaram, às vezes, tanto quanto 25 ao seu preço das ações, parece que as probabilidades seriam a favor do investidor, uma vez que sete em cada 10 ações SampP Vencer sua previsão de ganhos. Por que você não deve tentar A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology viu uma perda de 28,75 de seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são porque muitos investidores optam por ficar longe dos anúncios de lucros. Apenas porque uma companhia libera um anúncio positivo dos salários não significa que seu estoque levantará. Cada comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que parecia ser uma liberação de resultados impressionante. O outro problema é a incapacidade de prever a versão. Além de ouvir a comunidade de analistas, não há nenhuma maneira educada de prever o relatório ou como os investidores irão reagir. Os comerciantes bons sabem que negociar é pela maior parte sobre o risco de gerência e thats duro de fazer ao negociar em torno de um evento. Estratégia Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar torná-lo um esforço de tudo ou nada. Não olhe para a grande pontuação, mas em vez olhar para obter um pedaço dos ganhos, de modo que se o comércio doesnt ir o seu caminho, você também só incorrer em um pedaço da perda. Por exemplo, se você estiver negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como um spread, straddle ou strangle. Em vez de comprar apenas um contrato de compra ou venda. Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou hedge com uma opção de venda. O Bottom Line Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios ganhos doesnt fornecer uma proposta riskreward atraente. A fim de torná-lo mais atraente, técnicas de negociação avançada, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor início, tem que ser empregado. Comerciantes veteranos sabem que tentar montar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir uma opção de individual. Trading Straddles Durante Earnings Releases Postado em 16 de abril de 2009 por Wade Hansen Opção investidores têm uma capacidade única de lucro no mercado não importa Que a direção de um preço stock8217s se move. Um straddle é um grande exemplo desse tipo de estratégia. Um straddle é neutro do mercado que significa que trabalhará igualmente bem nos mercados do urso ou do touro. Estes comércios têm uma probabilidade extremamente baixa de perda máxima e podem ganhar retornos grandes se um preço de stock8217s se move muito. VÍDEO Opção de negociação Straddles Durante Earnings Releases Às vezes estoques mover muito muito inesperadamente e outras vezes podemos prever esta volatilidade. Um desses períodos previsíveis de volatilidade segue imediatamente os anúncios de lucros. Estes acontecem a cada trimestre ea notícia pode afetar um preço de stock8217s dramaticamente. No vídeo today8217s vamos usar um estudo de caso específico para usar uma opção straddle no dia anterior à liberação de resultados para o Google. Para que um straddle para ser bem sucedido, um preço de stock8217s precisa fazer um grande movimento para cima ou para baixo. O straddle significa que você está comprando duas opções, uma chamada e um put, com os mesmos preços de greve. Imagine que você está montado em ambas as metades da folha de cadeia de opções. Um straddle é mais freqüentemente inserido com os preços de greve de dinheiro. No exemplo para o GOOG o estoque é estimado atualmente em 390 por a parte e as 390 chamadas de preço de greve e coloca o custo um total combinado de 45 por a parte ou o total de 4.500 para comprar. Se imaginássemos segurando o straddle até a expiração, o estoque teria de se mover pelo menos 45 uma direção ou a outra para alcançar o ponto de equilíbrio. Embora este artigo é sobre a curto prazo straddles, às vezes comprar um straddle com uma longa data de validade pode ser uma estratégia eficaz. Você pode aprender mais sobre a opção de longo prazo straddles aqui. Isso pode soar um pouco incomum para comprar uma chamada e um colocar ao mesmo tempo. Novos operadores freqüentemente assumem que os ganhos de uma das opções serão compensados por perdas na outra. Isso é verdade até certo ponto, no entanto, eventualmente as perdas da opção perdedora serão superadas pelos ganhos da opção vencedora. Por exemplo, imagine que o estoque explode para o upside a chamada começará ganhar no valor quando o põr perde o valor. Enquanto a chamada ganha mais do que o put, o straddle será rentável. Isso também é verdade em sentido inverso se o estoque começa a perder valor. Porque ambas as opções são longas podem somente perder o que foi investido original quando o lado ganhando retem ainda a possibilidade de lucros ilimitados. Como um movimento tão grande é necessário para se tornar rentável, é mais provável que o comércio vai concluir com uma pequena perda. No entanto, porque o potencial de aumento para opções longas é teoricamente ilimitado um comerciante straddle está contando com as vitórias muito maiores para compensar os perdedores mais freqüentes. VENDA Opção de negociação Straddles durante lançamentos de lucros, parte 2 Straddles de negociação durante um anúncio de ganhos garante uma alta probabilidade de volatilidade e preços de opção inflada. Estas são as oportunidades de compensação e os riscos da escalada de ganhos. Se o estoque se move muito o straddle provavelmente lucrará, entretanto, se o estoque doesn8217t mover bastante a deflação nos preços de opção que seguem o anúncio criará uma perda. Estes riscos e oportunidades de compensação não são surpreendentes e a maioria dos comerciantes straddle curto prazo antecipar mais comércios perdedores do que vencer. A lucratividade a longo prazo repousa sobre os lançamentos de ganhos atípicos em que a ação se move dramaticamente e grandes lucros podem ser acumulados. No estudo de caso do último artigo, ilustramos um straddle no GOOG que custou 45 por ação ou 4.500 total. Se assumirmos que a posição foi mantida até a expiração, isso significa que o estoque teria que mover pelo menos 45 por ação para cima ou para baixo para atingir o ponto de equilíbrio. Calcular o intervalo de expiração mesmo é uma maneira razoável de estimar até que ponto o estoque precisa se mover para compensar a deflação nos preços das opções após um anúncio de ganhos. Neste caso, o estoque não avançou o suficiente para tornar o comércio rentável e qualquer potencial straddle comerciantes são agora confrontados com duas alternativas para sair da posição. 1. Vender para sair do straddle imediatamente Os preços das opções diminuíram o dia após o anúncio de ganhos e atualmente as 390 chamadas valem 13,30 por ação e as 390 put valem 20 por ação. O valor total do straddle é 33,30 por ação ou 3.330 dólares por straddle. Porque este é um estoque ativamente negociado não deve haver problemas de venda para sair do straddle e passar para uma nova oportunidade. 2. Deixando uma perna do straddle aberto para a especulação Os preços para esta ação se moveram para a desvantagem e se sua análise indica que há mais oportunidade dentro da nova tendência de baixa durante as próximas semanas você pode optar por deixar o longo colocar enquanto o A chamada é encerrada. Não há nenhuma obrigação para o comprador de straddle ter que sair de ambos os lados ao mesmo tempo. Você pode escolher 8220leg out8221 do spread vendendo um lado primeiro antecipando que o outro lado vai melhorar em valor antes da expiração. As opções oferecem alternativas que podem ser usadas como eventos de mercado. Uma longa straddle é um bom exemplo de como uma propagação pode ser modificada e convertida de uma posição neutra do mercado em uma posição longa definitiva que pode continuar a lucrar se o mercado continua a tendência. É importante notar que este é apenas um uso para a estratégia de negociação straddle. Você pode aprender mais sobre trocar straddles a longo prazo aqui. Além disso, os comerciantes mais tolerantes ao risco pode virar o longo tradicional straddle em uma posição curta que vai lucrar com a deflação nos preços das opções após grandes anúncios. Você pode aprender mais sobre curto straddles here. Buying Straddles em ganhos Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. A estratégia aqui é comprar o straddle duas a três semanas à frente dos ganhos. Movimento significativo do preço é necessário para um straddle para ganhar dinheiro e no caso do jogo de ganhos, há três eventos que podem ocorrer durante este período que pode criar movimentos de preços suficientes para gerar um lucro. Antes dos ganhos, a excitação abunda eo preço subjacente da ação pode trocar acima ou para baixo antes dos ganhos reais devido à especulação aumentada. Às vezes, o preço pode se mover tanto que você pode ser capaz de sair da posição com um pequeno lucro, sem exploração em ganhos. Imediatamente após o annoucement ganhos, preço das ações muitas vezes pode intervalo para cima ou para baixo 3 a 5, dependendo do relatório. Movimentos de 5 a 10 são raramente mas não raros. Raras é o caso quando o preço das ações permanece inalterado. Um terceiro evento, improvável mas não impossível, é o aviso de lucro que pode ser emitido algumas semanas antes do relatório de lucros. Grandes movimentos descendentes são típicos após esses avisos e geralmente são grandes o suficiente para permitir uma saída rentável. A menos que você esteja muito certo de que a diferença para cima ou para baixo após o relatório será enorme, nunca comprar o straddle apenas um dia antes dos ganhos como este é o momento em que os prêmios de opções at-the-money get lance muito alto devido ao aumento antecipação. Faça sua lição de casa e scout para as empresas anunciando ganhos de duas a três semanas de antecedência. Lookout para estoques que exibem um histórico de movimentos de intervalo durante ganhos examinando o gráfico de preços históricos. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Estratégia simples colhe lucros maciços nos lucros Como fazer lucros maciços em lucros Sexta-feira, 24 Abr 2015 4:00 PM ET 02:22 Sua sido uma estação grande dos salários para comerciantes das opções. Há algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido obtidos por uma estratégia de compra de opções de compra em ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte. Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado tempo, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar como um estoque sobe. E uma vez que o estoque médio sobe em ganhos, essas opções de compra tendem a pagar, descobriu Goldman. Geralmente, a estratégia produziu um lucro de 14 por cento, e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas como acontece, as primeiras 38 companhias com opções líquidas que relataram o lucro mostraram a compradores de chamada um retorno de 48 por cento, seguindo para um dos melhores anos no estudo de Goldmans que volta para 1996. Contribuindo à bonança para os comerciantes da opção foi Nomes como Phillip Morris e Netflix. Que teria mostrado lucros compradores de chamada de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente. Mais recentemente (e fora do prazo da nota da Goldman), a chamada de 380 greves na Amazon, que expira em maio, foi negociada por cerca de 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14% nos ganhos e, Mesma chamada valeu 66,15. Isso é um lucro de 290 por cento em uma semana. Naturalmente, nem todos os nomes soars em ganhos. Mas o ponto de Goldmans é que porque os investors tendem a ser skittish e as expectativas tendem a ser excessivamente bearish, estoque levantam fora dos ganhos mais frequentemente do que caem, e os valores das opções da chamada levantam junto com elas. No entanto, comprar chamadas à frente dos ganhos pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes. Enquanto a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos foram posições de alta, nós raramente trocá-los usando longas chamadas longas, comentou Andrew Keene, um operador de opções com Keen no mercado. A incerteza em torno de uma liberação dos lucros cria uma oferta enorme para a volatilidade implicada antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar opções de opções longas. Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos seus valores de posição, a Keene opta por usar os negócios de spread, pelo qual vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado. No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes só capta parte de um movimento maciço, ao invés de obter o upside ilimitado. CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a porcentagem de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento. Quer ser parte da Nação Trading. Se você quiser ligar para o show ao vivo de segunda-feira, envie um e-mail para o seu nome, número e pergunta para o TradingNationcnbc.
No comments:
Post a Comment