Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bollinger Bands estreitam. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são frequentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou o estreitamento das bandas pode pregar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a reprodução do aperto está ativada, um sinal de quebra de banda subseqüente é o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, let039s avaliam alguns dos indicadores-chave para essa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando os preços diários e configurando as Bandas Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados de acordo com as preferências comerciais de one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começa com a SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Adequadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, os estoques com preços mais altos tendem a ter leituras mais elevadas do BandWidth do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e o BandWidth for igual a 5, o BandWidth seria 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e o BandWidth for igual a 1, o BandWidth também seria 5 de preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitas bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, o BandWidth deve estar perto da extremidade baixa de sua faixa de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de uma nova jogada. Uma ruptura bancária ascendente é otimista, enquanto uma queda bancária é baixa. Observe que estreitar as bandas não fornece pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está a ser contratada e os cartistas devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa uma mudança direcional. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands estreita no gráfico de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa da sua gama de seis meses. Preços acima da faixa superior ou abaixo da faixa inferior. Sinais de negociação Embora o Bollinger Band Squeeze seja direto, os cartistas devem, pelo menos, combinar essa estratégia com a análise básica do gráfico para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma quebra acima da banda superior. Da mesma forma, uma interrupção abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falhas. O gráfico abaixo mostra Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, o estoque foi consolidado com uma ampla gama de negócios. O SBUX quebrou a banda baixa duas vezes, mas não quebrou o suporte a meio da baixa de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo cunha em queda. Observe que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação de alta. O SBUX posteriormente quebrou acima da banda superior e depois quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque mudou-se novamente para uma fase de consolidação à medida que as bandas se estreitavam e o BandWidth caiu de volta para a extremidade baixa de sua faixa. Outra configuração estava em andamento, pois o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, o SBUX nunca quebrou a banda superior ou a resistência. Em vez disso, o SBUX quebrou a banda baixa e o suporte, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise básica de gráficos, os cartistas também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Os osciladores de impulso e as médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação de preços. Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Chaikin Money Flow, o Money Flow Index (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura ao contrário, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda. O gráfico acima mostra Lowes Companies (BAIXA) com Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011. As bandas se mudaram para sua faixa mais estreita em meses à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra Chaikin Money Flow enfraquecendo em março e virando negativo em abril. Observe que a CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou abaixo até o início de maio. As leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e estável no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a se mover mais alto, o que mostrou acumulação durante o intervalo de negociação de setembro. Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentaram as chances de uma ruptura positiva. Antes de sair, o estoque se abriu abaixo da banda inferior e depois fechou-se atrás da banda. Observe que um padrão de piercing se formou, que é um padrão de reversão de castiçal. Este padrão reforçou o suporte e seguiu através de um ângulo prévio. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os cartistas a se cuidar da cabeça falsa. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente se invertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsificação de cabeça de alta começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços superam a banda superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás abaixo da banda superior e procedem a quebrar a banda mais baixa. Uma falsificação de cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços se dividem abaixo da banda baixa. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás acima da banda baixa e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para atuar antes da interrupção ou confirmar a interrupção. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do ETF SampP 500 com Bollinger Bands e o indicador BandWidth. Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, o BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Beneficiando do Bollinger Squeeze Youd ser duramente pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos incluem Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. Eles também estão entre os menos entendidos. Uma boa maneira de entender como funcionam as bandas é ler o livro Bollinger sobre Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os pormenores e os detalhes do uso das bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto das Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como isso pode ajudá-lo a identificar fugas. As bandas de Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma faixa média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de volatilidade altos e baixos. Embora possa ser um verdadeiro desafio prever futuros preços e ciclos de preços, mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - bem como a calma antes da tempestade e a inevitável inatividade depois. Aqui está a equação: Largura da Bollinger Band (Banda Top Bollinger (20 períodos)) - Banda Bollinger Inferior (20 períodos) Fechamento Médio Médio Mínimo (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda está em um período de seis meses baixo - baixo valor. Quando as Bandas de Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta, e quando elas estão próximas, é baixa. Um espremer é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que forma os estoques irão uma vez que eles se separem é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário procurar outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradia (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de distribuição de acumulação (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para uma confirmação adicional, procure volume para construir nos dias em cima. Por outro lado, se o preço se está movendo para cima, mas os indicadores estão mostrando divergências negativas, procure uma ruptura de desvantagem, especialmente se houve aumento de pontos de volume nos dias baixos. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem para a expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes tão grande que a banda baixa vai virar para baixo em uma quebra ascendente, ou a banda superior se tornará mais alta em uma fuga à descida. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra de maio de KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima separada em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma explosão explosiva ao lado positivo. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradía (o histograma vermelho na janela 2) eo índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos mostrados (demonstrados pela linha A) Divergência positiva com preço (demonstrada pela linha B). Observe a compilação do volume que ocorreu no início de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal da KB Home mostrando a configuração do padrão de espremedura no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pela Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que atuam rapidamente no breakout ficam impedidos, o que pode ser extremamente caro se eles não usam stop-loss. Aqueles que esperam o falso da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar a dar uma configuração de aperto no início de fevereiro de 2004. As bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima separada, que não tinha sido vista há pelo menos um ano, e há um período de seis horas, Mês baixa largura de banda (veja a linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradía (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - tudo isso Aponte para uma fuga para baixo. Partindo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela do volume inferior) em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação na pressão de venda, o volume mostra valores acima dos valores normais nos movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendências de longo prazo é violada à desvantagem na primeira semana de fevereiro. Uma ruptura de queda seria confirmada por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume em movimentos de queda. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Gráfico fornecido pela Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque havia demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falha na linha de tendência e, em seguida, reverter imediatamente e sair para o lado oposto. Também poderia falhar para o lado oposto e quebrar. Embora pareça dividido em desvantagem junto com uma reversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que ocorreu uma inversão de tendência e, caso haja uma falsificação, esteja pronto para mudar a direção do comércio em um momento de aviso prévio. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. As ações que estão em níveis baixos de volatilidade de seis meses, como demonstrado pela estreita distância entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosões explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável que se mova no breakout subseqüente. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favorito, você deve encontrar o apertar uma adição bem-vinda para sua bolsa de truques de negociação. Bollinger Band Squeeze Juntado em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Havia muito a fazer na sexta-feira. Os pares foram explosivos por pequenos intervalos e depois consolidados. O USDCAD mostrou uma boa jogada, mas se mudou muito alto muito rápido. Momentum balançou para cima no ponto 1 e voou pelo nível de 100 Fib e quebrou a linha de tendência de resistência no ponto 2. Eu pensei que houve resistência entre os dois pontos. Antes que você pudesse respirar, ele voou até o nível 127.2 Fib. Neste ponto, pensei que o preço se consolidaria. Mas, atingiu o nível de Fib de 161,8 e encontrou resistência em uma linha de tendência de longo prazo no ponto três. Usar os gráficos de 512 ticks é mais conservador e geralmente menos volátil. Na maioria das vezes ele captura uma boa tendência. Hoje teria sido um bom dia para usar um gráfico menor, como o 233 tick, 144, 89 tick, 5 minutos e gráficos de 2 minutos. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2007 Status: Membro 55 Posts Este gráfico mostra sinais longos melhores. Uma boa idéia seria usar o tiquetaque 512 como um gráfico de âncora e, em seguida, ir para tamanhos de garras menores. Um gráfico de 2 ou 5 minutos também funcionou. Depois que o preço foi capaz de quebrar e fechar acima do nível de 61.8 Fib no ponto 1. Eu teria sido um comprador um pip acima desse nível. O próximo bar sinalizou um longo. Esta seria uma entrada perfeita. A entrada teria sido em .9875 e eu teria estabelecido um limite de venda em 1.0008, que é um pip abaixo do nível de 100 Fib (ponto 2). Isso teria sido um movimento de 100 pip. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts Vamos ver o Gráfico Diário. Este par ainda está sendo negociado em um intervalo de 150. Momentum balançou do lado curto talvez para o lado longo. Há um aperto no lugar e talvez alguma consolidação. Eu pensaria que o preço retornaria alguns, talvez na faixa 1.0050-10030. Eu procuraria um intervalo da caixa e segui o preço de qualquer jeito. Se o preço reduzir o preço, procure um movimento de 100 pip. O ponto 1 é uma linha que designa o comprimento da caixa de consolidação, que é 166 pips. Se o preço pode quebrar a caixa e fechar acima do nível 1.0097 (ponto 2), eu seria um comprador alguns pontos acima do topo da caixa. Preciso de um longo sinal para acompanhar a ação do preço. O preço poderia atingir o ponto 2 em 1.0263 (este é o comprimento da linha). Eu seria mais cauteloso e ganharia lucro alguns pontos abaixo dos 200 ema (linha roxa). Se o preço se romper no lado curto, eu serei um vendedor com um fechamento abaixo do nível .9930 no ponto 3. Eu estabeleceria um limite de compra de cerca de 75 pips mais baixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2007 Status: Membro 55 Posts No gráfico de 512, algo interessante aconteceu. O preço teve dificuldade em ultrapassar o nível de 50 Fib indicado pelas mechas de vela. Um morno tocou o 61,8, mas não conseguiu quebrá-lo. Isso é muito baixista. O 512 não é um bom gráfico para usar nesta ação. Se vamos até o quadro de 89 carrapatos, mais oportunidades de venda entram em jogo. Ambos os níveis de 61,8 e 50 estão próximos, de modo que um fechamento abaixo dos 50 será um bom lugar para entrar em um curto. O ponto 1 é o 61.8 eo ponto 2 é o 50. Uma vez que um fechamento abaixo dos 50 é iniciado, coloque um limite de venda de um pip ou dois abaixo do nível 50. O ponto 3 é o nível de 0,0 Fib. Este poderia ter sido um bom alvo mais longo. Eu estabeleci meu limite de compra em 107.44. Meu alvo foi atingido dentro de 20 minutos. Imagens anexadas (clique para ampliar)
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